Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan dalam pasar saham, pasar komoditas dan pasar valuta asing di Indonesia pada periode 2008-2018. Sampel yang digunakan adalah nilai IHSG, harga emas, harga minyak mentah, dan kurs USD/IDR harian. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan uji kointegrasi dan Granger causality. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang pada ketiga pasar tersebut di saat bersamaan, tetapi pada pasar saham dengan nilai IHSG, dengan pasar komoditas emas, terdapat hubungan kointegrasi.