Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara harga property residential, harga saham dan harga saham property dengan menggunakan variabel dari Indeks Harga Property Residential (IHPR), Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG), Indeks LQ 45 dan Indeks Saham sektor Property, Real Estat dan Konstruksi di Indonesia tahun 2007-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Vector Auto Regression (VAR). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Harga Saham mempengaruhi Harga Property secara positif dalam jangka pendek dan Harga Saham Property mempengaruhi Harga Property secara negatif dalam jangka panjang, namun Harga Saham sektor Properti, Real Estat dan Konstruksi tidak memiliki hubungan dengan Indeks LQ45.