Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui perbedaan risk, return dan perubahan harga ekstrim saham micro cap dengan large cap. Saham large cap adalah saham kapitalisasi pasar di atas Rp 1 trilyun, saham dari perusahaan yang memiliki fundamental bagus, memiliki resiko kecil. Saham micro cap adalah saham yang memiliki kapitalisasi pasar di bawah Rp 100 milyar, saham dari perusahaan kecil.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua sampel tidak berpasangan untuk menganalisa risk, return dan perubahan harga ekstrim saham micro cap dan large cap. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan risk, return dan perubahan harga ekstrim saham micro cap dengan large cap.