Analisa volatilitas return saham pada tingkat pasar, industri dan perusahaan di bursa efek Jakarta tahun 1990-2002 [permalink]

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pada volatilitas return saham pada
tingkat pasar, industri dan perusahaan di Bursa Efek Jakarta menunjukkan adanya
trend, hubungan kausal dan komposisi dari total volatilitas return. Metode yang
digunakan adalah autoregresi dengan trend, VAR, dan dekomposisi volatilitas.
Dari pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa: ada trend yang
signifikan pada volatilitas-volatilitas tersebut, tidak ada hubungan kausalitas yang
signifikan antara volatilitas pasar, industri dan perusahaan, serta komposisi
terbesar dari total volatilitas return ada pada volatilitas perusahaan.

Author
• (31400077) AMANDA ATMA HUDOJO

Contributor
• (01-020) Sautma Ronni Basana
• (89-001) Nanik Linawati

Publisher
Universitas Kristen Petra

Year : 2004

Subject
1. INVESTMENT ANALYSIS
2. PORTFOLIO MANAGEMENT

Keyword
volatility, decomposition, trend, causality, autoregression, var

Category
s1 - Skripsi/Undergraduate Thesis (Program Studi Manajemen)

Language
Indonesian

Rights
Skripsi No. 03011782/MAN/2004; Amanda Atma Hudojo (31400077)
The resource(s) is/are owned by the Creator/Contributor.Reproduction & distribution for non-commercial purposes is permitted provided that the credit for the Creator/Contributor and the source are explicitly stated,and no alteration are made

FILE(s)

1. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-cover.pdf (733.65 kB) - [permalink]

2. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-abstract_toc.pdf (0 kB) - [permalink]

3. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-chapter1.pdf (554.79 kB) - [permalink]

4. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-chapter2.pdf (563.81 kB) - [permalink]

5. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-chapter3.pdf (501.75 kB) - [permalink]

6. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-chapter4.pdf (426.61 kB) - [permalink]

7. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-conclusion.pdf (313.04 kB) - [permalink]

8. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-references.pdf (251.73 kB) - [permalink]

9. jiunkpe-ns-s1-2004-31400077-6333-bursa_efek-appendices.pdf (2.15 MB) - [permalink]