Studi literatur mengenai arima (p,d.q) (P,D,Q)s dan unit root test - Digital Collection of Petra Christian University

Pada kenyataannya, data time series lebih sering ditemui dalam bentuk non-stasioner
atau seasonal non-stasioner dibandingkan stasioner. Maka, uji hipotesis
diperlukan untuk menguji properti time series. Ada beragam uji yang tersedia pada
literatur; namun untuk tugas akhir ini digunakan uji unit root Dickey Fuller,
Augmented Dickey Fuller dan Seasonal Dickey Fuller. Berikutnya, program
peramalan tersebut dirancang dengan menggunakan R 2.3.0. Program ini mampu
mengelola data dan memberikan informasi mengenai model time series yang terbaik
dengan melihat nilai AIC (Akaike Information Criterion) yang minimum.
Analisa data terdiri dari transformasi Box-Cox, uji unit root, menghilangkan
komponen unit root dan seasonal, menemukan model time series yang terbaik untuk
data, estimasi parameter, pengujian diagnostik model dan meramalkan nilai time
series di masa yang akan datang.

Contributor
• (98-040) Indriati Njoto Bisono
• (89-015) Jani Rahardjo
• (94-032) Siana Halim

Keyword
auto regressive integrated moving average, box cox transformations, unit root test

Category
s1 - Skripsi/Undergraduate Thesis (Program Studi Teknik Industri S1)

Rights
Skripsi No. 01011165/IND/2007; Melissa (25403020), Cyn Thia (25403098)
The resource(s) is/are owned by the Creator/Contributor.Reproduction & distribution for non-commercial purposes is permitted provided that the credit for the Creator/Contributor and the source are explicitly stated,and no alteration are made

FILE(s)