Analisa efek akhir minggu pada Bursa Efek Jakarta periode 1 Januari 1998-31 Desember 2000 - Digital Collection of Petra Christian University

Dalam Tugas Akhir ini dibahas mengenai salah satu anomali pasar yaitu
Efek Akhir Minggu. Efek Akhir Minggu merupakan suatu fenomcna dimana rata-rata
return hari Senin cenderung negatif atau lebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata return pada hari perdagangan lainnya.
Beberapa peneliti mengatakan bahwa fenomena ini hanya terjadi di bursa
saham Amerika Serikat khususnya pada saham dengan ukuran perusahaan kecil.
Oleh karena itu diperlukan penelitian di bursa saham Indonesia dengan
menggunakan data di Bursa Efek Jakarta untuk membuktikan apakah fenomena
tersebut juga terjadi di bursa saham Indonesia dan apakah fenomena tersebut ada
hubungannya dengan ukuran perusahaan untuk periode 1 Januari 1998 - 31
Desember 2000.

Rights
Skripsi No. 03/01/1675/MAN/2003; Meeliani (31499406)
The resource(s) is/are owned by the Creator/Contributor.Reproduction & distribution for non-commercial purposes is permitted provided that the credit for the Creator/Contributor and the source are explicitly stated,and no alteration are made

FILE(s)